Видимо с настройками браузера все-таки что-то не то...
С Яндексом по-прежнему проблемы, и в форуме одном тоже: захожу под своим логином и паролем, открывается страничка "Вы успешно вошли в систему", идет перезагрузка на главную страницу форума и - вуаля! - я опять без логина, и мне вновь предлагают войти.
Куки точно включены, Яндекс предлагает еще "включить поддержку сессий", но я не могу найти, где эта штука включается. У меня Опера.